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Recommended reading

 

Articles

Deposit Insurance Survey 15 Key Features (November 2022)

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Título: Deposit Insurance Survey 15 Key Features (November 2022)

Emitente:    IADI - International Association of Deposit Insurers

Idioma: Inglês

Publicado em: Nov/2022

Atualizado em: Nov/2022

Resumo: Pesquisa anual sobre questões relacionadas aos sistemas de garantia de depósito de jurisdições individuais em quinze características chave relevantes para a comunidade global de garantia de depósitos. Por exemplo, tipo de sistema de garantia de depósitos, a estrutura legal, os mandatos do sistema, tipos de produtos de depósito elegíveis para cobertura, o limite máximo de cobertura, etc.

A Handbook for the Assessment of Compliance with the Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems

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Título: A Handbook for the Assessment of Compliance with the Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems

Emitente:   IADI - International Association of Deposit Insurers

Idioma: Inglês

Publicado em: Mar/2016

Atualizado em: Mar/2016

Resumo: Esse manual oferece orientação e uma estrutura organizada para avaliar os sistemas de garantia de depósito com base nos Princípios Básicos para Sistemas Eficazes de Garantia de Depósitos (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems). Ele delineia a metodologia para avaliar a conformidade dos sistemas de garantia de depósitos com esses princípios, visando aprimorar a eficácia e a credibilidade dos esquemas de garantia de depósitos globalmente. Ao fornecer uma abordagem de avaliação padronizada, o documento busca promover a estabilidade financeira, proteger os interesses dos depositantes e fomentar a confiança no sistema bancário.

IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems

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Título:  IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems

Emitente: IADI - International Association of Deposit Insurers

Idioma: Inglês

Publicado em: Dez/2010

Atualizado em: Nov/2014

Resumo: Estes princípios servem como diretrizes para os esquemas de garantia de depósitos, visando garantir a estabilidade financeira, proteger os depositantes e contribuir para a solidez geral do sistema financeiro. O documento tem como objetivo promover a consistência e as melhores práticas entre os sistemas de garantia de depósito em todo o mundo, fomentando a confiança nos sistemas bancários e facilitando a cooperação entre fronteiras em situações de crise. Estes princípios servem como diretrizes para os esquemas de garantia de depósitos, visando garantir a estabilidade financeira, proteger os depositantes e contribuir para a solidez geral do sistema financeiro. O documento tem como objetivo promover a consistência e as melhores práticas entre os sistemas de garantia de depósito em todo o mundo, fomentando a confiança nos sistemas bancários e facilitando a cooperação entre fronteiras em situações de crise.

Core Principles for Effective Banking Supervision

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Título: Core Principles for Effective Banking Supervision

Emitente:   Bank for International Settlements

Idioma: Inglês

Publicado em: Out/2006

Atualizado em: Dez/2011

Resumo: O documento esboça os princípios do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária (BCBS) para o gerenciamento e supervisão sólidos do risco de liquidez. Esses princípios têm como objetivo fortalecer a resiliência dos bancos a pressões de liquidez, garantindo que possam cumprir suas obrigações de maneira oportuna em condições normais e/ou estressadas. Ao promover práticas robustas de gestão de riscos de liquidez e supervisão, o documento busca aprimorar a estabilidade e a resiliência do sistema bancário global, contribuindo, em última análise, para a estabilidade financeira e a proteção dos depositantes e demais partes interessadas.

Technical publications

CREWS: A CAMELS-based Early Warning System of Systemic Risk in the Banking Sector

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Título: CREWS: A CAMELS-based Early Warning System of Systemic Risk in the Banking Sector

Emitente:  Banco de Espana Occasional Paper

Idioma: Inglês

Publicado em: Dez/2021

Atualizado em:  Dez/2021

Resumo: O documento apresenta uma proposta de indicador agregado para identificar antecipadamente o risco sistêmico no setor bancário. Este indicador, baseado em um modelo logístico utilizando variáveis do sistema de classificação CAMELS, é complementado com variáveis macroeconômicas. O estudo utiliza dados bancários espanhóis de 1999 a 2021 e avalia o desempenho do modelo durante crises financeiras anteriores e a pandemia de Covid-19. Os resultados mostram que o indicador proposto oferece sinais precisos de risco sistêmico no setor bancário em um horizonte de dois anos, complementando indicadores macrofinanceiros e medidas de materialização do risco.

Systemic Risk in Financial Networks: A Survey

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Título: Systemic Risk in Financial Networks: A Survey

Emitente:  Annual Review of Economics

Idioma: Inglês

Publicado em: Abr/2021

Atualizado em:  Abr/2021

Resumo: O artigo oferece uma visão geral da relação entre redes financeiras e risco sistêmico. Apresenta uma taxonomia de diferentes tipos de risco sistêmico, diferenciando entre externalidades diretas entre organizações financeiras (por exemplo, inadimplências, portfólios correlacionados, liquidações forçadas) e percepções e efeitos de retroalimentação (por exemplo, corridas bancárias, congelamentos de crédito). O artigo também discute regulamentação e resgates ótimos, medidas de risco sistêmico e centralidade financeira, escolhas feitas pelos bancos em relação aos seus portfólios e parcerias, e a natureza mutável das redes financeiras.

Evaluation of Differential Premium Systems for Deposit Insurance

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Título: Evaluation of Differential Premium Systems for Deposit Insurance

Emitente:    IADI - International Association of Deposit Insurers

Idioma: Inglês

Publicado em: Ago/2020

Atualizado em:  Ago/2020

Resumo: O objetivo do artigo é explorar a relação entre garantia de depósitos e a estabilidade bancária, com foco na eficácia de diferentes características de esquema dos sistemas de garantia de depósito (DIS) na mitigação do comportamento de tomada de risco dos bancos. Ele busca analisar evidências empíricas e estruturas teóricas para avaliar o impacto do mecanismo da garantia de depósitos na estabilidade bancária, considerando fatores como risco moral, risco sistêmico e o papel das intervenções regulatórias. Ao examinar diversos aspectos do design dos DIS, incluindo limites de cobertura, mecanismos de financiamento e disposições de pagamento, o artigo visa fornecer insights sobre como as políticas de garantia de depósitos podem ser otimizadas para melhorar a estabilidade financeira, minimizando os efeitos adversos no comportamento dos bancos. Além disso, discute implicações políticas e recomendações para formuladores de políticas fortalecerem a resiliência dos sistemas bancários e mitigarem a probabilidade de crises bancárias.

Deposit Insurance Fund Target Ratio

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Título: Deposit Insurance Fund Target Ratio

Emitente:    IADI - International Association of Deposit Insurers

Idioma: Inglês

Publicado em: Jul/2018

Atualizado em:  Jul/2018

Resumo: O artigo investiga a proporção alvo ótima para os fundos garantidores de depósitos (DIFs) dentro dos sistemas de garantia de depósitos. Seu objetivo é fornecer orientações sobre a determinação do nível apropriado de reservas que os esquemas de garantia de depósitos devem manter para efetivamente proteger os depositantes e manter a estabilidade financeira. Ao analisar diversos fatores, como a experiência histórica de perdas, os perfis de risco das instituições e condições macroeconômicas, o artigo busca estabelecer um framework para definir proporções alvo que equilibrem a necessidade de cobertura adequada com a sustentabilidade dos fundos garantidores. Além disso, explora as implicações de diferentes proporções alvo na estabilidade do sistema bancário, na eficácia dos custos da garantia de depósitos e na resiliência das instituições financeiras durante períodos de estresse. Em última análise, o artigo visa contribuir para o desenvolvimento de políticas e práticas sólidas de garantia de depósitos em todo o mundo.

Determining the Target Deposit Insurance Fund: Practical Approaches for Data-Poor Deposit Insurers

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Título: Determining the Target Deposit Insurance Fund: Practical Approaches for Data-Poor Deposit Insurers

Emitente:  Center for Financial Research, Federal Deposit Insurance Corporation

Idioma: Inglês

Publicado em: Mai/2017

Atualizado em:  Mai/2017

Resumo:  Este documento aborda os desafios enfrentados pelos garantidores de depósitos que operam em ambientes com disponibilidade limitada de dados. Ele oferece metodologias e abordagens práticas para esses garantidores determinarem o tamanho alvo apropriado para seus fundos garantidores de depósitos, apesar das restrições de dados. O artigo tem como objetivo fornecer orientações acionáveis adaptadas aos desafios específicos encontrados em ambientes com poucos dados, ajudando os garantidores de depósitos a tomarem decisões informadas para aprimorar a estabilidade financeira dentro de suas jurisdições.

Evaluation of the Deposit Insurance Fund Sufficiency on the Basis of Risk

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Título: Evaluation of the Deposit Insurance Fund Sufficiency on the Basis of Risk

Emitente:    IADI - International Association of Deposit Insurers

Idioma: Inglês

Publicado em: Nov/2011

Atualizado em: Nov/2011

Resumo: O documento oferece uma análise abrangente da suficiência dos fundos garantidores de depósitos (DIFs) em diferentes jurisdições. Além disso, avalia a adequação das reservas desses fundos em relação à cobertura dos depósitos garantidos e às perdas potenciais em caso de quebras bancárias. Ao analisar diversos fatores, como fontes de financiamento, metodologias de avaliação de risco e mecanismos de pagamento, o documento busca fornecer insights para aprimorar a eficácia e a resiliência dos sistemas de garantia de depósitos em todo o mundo. Além disso, discute desafios potenciais e melhores práticas para garantir a suficiência dos DIFs para cumprir seu objetivo primordial de proteger depositantes e manter a estabilidade financeira.

Modelling Deposit Insurance Scheme Losses in a Basel 2 Framework

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Título: Modelling Deposit Insurance Scheme Losses in a Basel 2 Framework

Emitente:  Journal of Financial Services Research

Idioma: Inglês

Publicado em: Nov/2010

Atualizado em:  Nov/2010

Resumo: Este artigo propõe uma nova abordagem para estimar a distribuição de perdas de um Esquema de Garantia de Depósitos (DIS) baseado na regulação de Basiléia 2. Ele destaca a importância de considerar a parte não coberta pelo capital (risco nas caudas da distribuição) e duas fontes de risco sistêmico: a correlação entre os ativos dos bancos e a contaminação por empréstimos interbancários. A análise de dados de 2007 mostra que o sistema italiano de garantia de depósitos cobre a maior parte de suas perdas potenciais, mas a contaminação bancária poderia ameaçar o sistema. O artigo argumenta que os formuladores de políticas devem considerar o arcabouço regulatório e as fontes de risco sistêmico ao estimar as distribuições de perdas de um fundo garantidor.

 

Credit Risk Modeling (Literature Review)

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Título: Credit Risk Modeling (Literature Review)

Emitente:    IADI - International Association of Deposit Insurers

Idioma: Inglês

Publicado em: Mai/2008

Atualizado em:  Mai/2008

Resumo: O documento realiza uma revisão da literatura sobre modelagem de risco de crédito. Seu objetivo é fornecer uma visão abrangente das pesquisas e metodologias existentes relacionadas à modelagem de risco de crédito em instituições financeiras. O artigo explora diversos aspectos da modelagem de risco de crédito, incluindo fundamentos teóricos, estudos empíricos e aplicações práticas. Ao sintetizar insights de uma ampla gama de fontes, o documento busca aprimorar a compreensão das técnicas de modelagem de risco de crédito e suas implicações para a gestão de riscos e os arcabouços regulatórios. Além disso, visa identificar lacunas na literatura e áreas para pesquisa adicional para avançar o estado do conhecimento nessa área crítica da gestão de riscos.

Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation

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Título: Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation

Emitente:  Journal of Monetary Economics

Idioma: Inglês

Publicado em: Out/2002

Atualizado em:  Out/2002

Resumo:  Com base em evidências de 61 países no período de 1980 a 1997, este estudo conclui que a garantia explícita de depósitos tende a aumentar a probabilidade de crises bancárias, especialmente onde as taxas de juros bancárias são desregulamentadas e o ambiente institucional é considerado fraco. Além disso, o impacto adverso da seguro de depósito na estabilidade bancária tende a ser mais forte quanto maior for a cobertura oferecida aos depositantes, se o esquema for financiado e se for administrado pelo governo em vez do setor privado.